Backtesting der Handelsstrategie Alpha für den MDAX

Im Chart sehen Sie die Ergebnisse des Backtestings unserer Handelsstrategie Alpha für den MDAX Index in Punkten. Bei jedem Longsignal wurde in der Berechnung ein MDAX gekauft, bei jedem Shortsignal wurde ein MDAX verkauft. Die Berechnungen wurden ohne Hebel durchgeführt, Transaktions- und Finanzierungskosten wurden nicht berücksichtigt. Tradingperformance im realen Trading wäre aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Transaktionskosten, Finanzierungskosten) von der berechneten Performance abgewichen. Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Bitte Disclaimer beachten!

Überblick Testergebnisse

Netto-Profit/Jahr 8.618,29
Max. theoretisches Kapitalrisiko -1.029,44
Verhältnis Jahresprofit/Drawdown 6,50
Anzahl Trades/Jahr 169,7
Profitable Trades (%) 45,00%
Durchschn. Return 50,79
Profitfaktor 2,85
Sharpe Ratio 0,61
Durchschn. Trade-Länge 679,84
Längste Serie mit Verlusttrades 11
Netto-Profit 41.651,15
Max. Drawdown der Kapitalkurve -1.326,73

Alle Testergebnisse

System Start 04.01.2007
System Ende 03.11.2011
Anzahl aller Trades 820
Getestete Perioden 643361
Perioden mit Trades 86,6%
Netto-Profit 41.651,15
Buy/Hold-Profit -314,32
Profit-Ratio zu Buy/Hold 41.965,47
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0,08
Durchschn. Return 50,79
Std.-Abw. aller Returns 162,79
Portfolio-Faktor 0,00
Anzahl Long Trades 410
Anzahl Short Trades 410
Anzahl Trades/Jahr 169,7
Long/Short Trades Ratio 50,0%
Profitable Trades (%) 45,00%
Profitable Long Trades (%) 44,39%
Profitable Short Trades (%) 45,61%
Bezahlte Gebühren 0,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 41.651,15
Netto-Profit% 4.165.115,00%
Netto-Profit/Jahr 8.618,29
Netto-Profit/Periode 0,07
Buy/Hold-Profit% -31.431,93%
Buy/Hold-Profit/Jahr -65,04
Buy/Hold-Profit/Periode 0,00
Idealsystem-Profit 1.427.722,00
Idealsystem-Profit% 142.772.200,00%
Idealsystem-Profit/Jahr 295.418,70
Idealsystem-Profit/Periode 2,22
Profit-Ratio zu Ideal -1.386.071,00
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -2,14
Durchschn. Trade-Länge 679,84
Std.-Abw. der Trade-Längen 722,74
Durchschn. Out-Länge 1060,41
Std.-Abw. der Out-Längen 943,15
Max. Einzelgewinn 800,25
Durchschn. Einzelgewinn 173,98
Std.-Abw. der Einzelgewinne 172,07
Max. theoret. Einzelverlust -215,16
Durchschn. theoret. Einzelverlust -36,26
Max. realisierter Einzelverlust -215,16
Durchschn. real. Einzelverlust -50,00
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 48,01
Durchschn. Trade Profit/Risiko -24,39
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 89,11
Max. theoretischer Kapitalverlust -219,54
Max. realisierter Kapitalverlust -210,08
System-Rating Profit/Risiko 98,95
Steigung der Kapitalkurve 0,058
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,994
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 1.315,43%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 2.157,09%
Sharpe Ratio 0,61
Anteil(%) Stop-Exits 10,85%
Benötigtes Kapital für Optimal f 296,77
Bezahlte Steuern 0,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 3,48
Durchschn. Länge der Gewinnserien 1,86
Durchschn. Länge der Verlustserien 2,28
Durchschn. Return bei Optimal f 22,23
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -16,22
Längste Serie mit Gewinntrades 9
Längste Serie mit Verlusttrades 11
Max. realisiertes Kapitalrisiko -967,20
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -109,01
Max. theoretisches Kapitalrisiko -1.029,44
Median der Returns -11,04
Optimal f 72,5%
Profitfaktor 2,85
Schiefe der Returnverteilung 1,759
Student t-Test Signifikanz 52,46%
Summe aller Einzelgewinne 64.199,79
Summe aller Einzelverluste -22.548,62
Summe aller Kosten 0,00
Wölbung der Returnverteilung 2,886
Z-Score Tradeserien -0,73
Durchschn. Trade Effizienz -8,86%
Durchschn. Trade Entry Effizienz 63,72%
Durchschn. Trade Exit Effizienz 27,41%
Max. Drawdown der Kapitalkurve -1.326,73
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 23862
Max. Perioden in Verlustzone 2863
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko 40,46
Überzahl profitabler Trades -82
Verhältnis Jahresprofit/Drawdown 6,50

CFD Trading

Was versteht man unter CFD Trading?

Unter CFD Trading versteht man das Handeln von CFDs. CFDs (Contracts for difference) sind Derivate mit unbegrenzter Laufzeit.

Warum CFD Trading?

Beim CFD Trading hat man eine große Auswahl an Basiswerten (z.B. Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe). Der Vorteil beim CFD Trading liegt darin, dass man dadurch die Basiswerte mit Hebel handeln kann.

Wie funktioniert CFD Trading?

Beim CFD Trading zahlt man wie beim Futures Trading nur eine Margin (z.B. 10% des Basiswertes). Damit ergibt sich beim CFD Trading ein Hebel (z.B. ein Hebel von 10). Wird beim CFD Trading eine Position länger als einen Tag gehalten, dann fallen auch Zinsen an.

Was ist beim CFD Trading zu beachten?

CFD Trading ist nur für Trader geeignet, die sich sehr gut mit der Materie auskennen und sich der Verlustrisiken bewußt sind. Sehr wichtig beim CFD Trading ist die Höhe des Spreads, dem Unterschied zwischen Bid- und Ask-Kursen. Auch die Höhe der Finanzierungskosten sollte man beachten, wenn man CFD Trading nicht als reines Daytrading betreiben möchte.